PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
372.89%
391.44%
^DWCF
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

1.77

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

^DWCF:

2.38

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.33

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

2.67

^GSPC:

2.81

Коэф-т Мартина

^DWCF:

11.34

^GSPC:

12.39

Индекс Язвы

^DWCF:

2.03%

^GSPC:

1.93%

Дневная вол-ть

^DWCF:

12.99%

^GSPC:

12.58%

Макс. просадка

^DWCF:

-35.14%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^DWCF:

-4.10%

^GSPC:

-3.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DWCF показывает доходность 22.08%, а ^GSPC немного выше – 23.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DWCF имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.01%.


^DWCF

С начала года

22.08%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

7.86%

1 год

22.15%

5 лет

12.16%

10 лет

10.53%

^GSPC

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DWCF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.771.90
Коэффициент Сортино ^DWCF, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.382.54
Коэффициент Омега ^DWCF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.331.35
Коэффициент Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.672.81
Коэффициент Мартина ^DWCF, с текущим значением в 11.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.3412.39
^DWCF
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
1.90
^DWCF
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и ^GSPC

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.10%
-3.58%
^DWCF
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и ^GSPC

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.92%
3.64%
^DWCF
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab