Сравнение ^DWCF с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^DWCF | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.87% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 32.31% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 6.85% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.22% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.86% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.77 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 16.32 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 12.16% |
| Макс. просадка | -35.14% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.14% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между ^DWCF и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DWCF и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DWCF показывает доходность 23.87%, а ^GSPC немного выше – 24.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DWCF имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DWCF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWCF и ^GSPC
Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWCF и ^GSPC
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.